Сравнение SYBF.DE с JEPQ
SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SYBF.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate 0-3, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBF.DE returned 1.98%/yr vs 17.50%/yr for JEPQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SYBF.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности SYBF.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBF.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBF.DE показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.67%.
SYBF.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.03%
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBF.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.45% | -6.53% | 10.76% | 1.27% | -0.92% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.20% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Correlation
The correlation between SYBF.DE and JEPQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBF.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SYBF.DE
JEPQ
Сравнение SYBF.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBF.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.42 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.41 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 17.42 | -15.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBF.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.20 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SYBF.DE и JEPQ
Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBF.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.13% | -24.78% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -6.18% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.16% | -24.78% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -0.25% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -5.17% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.56% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBF.DE и JEPQ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) составляет 1.03%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBF.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.12% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 8.81% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 12.44% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 16.92% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 16.92% | -9.59% |
Сравнение комиссий SYBF.DE и JEPQ
SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBF.DE и JEPQ
Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.39% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.59% | 4.66% | 3.52% | 2.64% | 1.03% | 1.48% | 2.43% | 2.07% | 1.43% | 1.51% | 1.16% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
SYBF.DE and JEPQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
SYBF.DE is categorized as Corporate Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for SYBF.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор