Сравнение SYBF.DE с JEPQ
SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SYBF.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate 0-3, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBF.DE returned 4.52%/yr vs 17.09%/yr for JEPQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SYBF.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности SYBF.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBF.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBF.DE показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.39%.
SYBF.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 4.40%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.19%
JEPQ
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBF.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.40% | -6.20% | 11.43% | 1.73% | -1.04% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.39% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -11.81% |
Correlation
The correlation between SYBF.DE and JEPQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBF.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SYBF.DE
JEPQ
Сравнение SYBF.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBF.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.35 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 12.33 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBF.DE и JEPQ
Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBF.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -24.78% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -6.18% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | -24.78% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -3.95% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -5.08% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.68% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBF.DE и JEPQ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) составляет 1.14%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBF.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 5.51% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 10.70% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 14.08% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 17.06% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 17.06% | -6.41% |
Сравнение комиссий SYBF.DE и JEPQ
SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBF.DE и JEPQ
Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности JEPQ в 10.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.70% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.50% | 5.03% | 4.10% | 3.10% | 1.21% | 1.74% | 2.86% | 2.43% | 1.68% | 1.77% | 1.36% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
SYBF.DE and JEPQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
SYBF.DE is categorized as Corporate Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for SYBF.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор