Сравнение SYBF.DE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
SYBF.DE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SYBF.DE и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYBF.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.43% | -6.53% | 10.76% | 1.27% | -0.92% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.02% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Разные валюты инструментов
SYBF.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBF.DE показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -0.37%.
SYBF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 2.08%
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYBF.DE и JEPQ
SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
SYBF.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SYBF.DE
JEPQ
Сравнение SYBF.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBF.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.57 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.92 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.89 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 3.97 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBF.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.57 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SYBF.DE и JEPQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBF.DE и JEPQ
Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.59% | 4.66% | 3.52% | 2.64% | 1.03% | 1.48% | 2.43% | 2.07% | 1.43% | 1.51% | 1.16% | 0.87% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYBF.DE и JEPQ
Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYBF.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.13% | -20.07% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -8.82% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.77% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -3.55% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.38% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBF.DE и JEPQ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) составляет 1.96%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYBF.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 5.01% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 10.82% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 20.82% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 17.25% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 17.25% | -9.89% |