PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBF.DE с XYLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBF.DE с XYLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE).

SYBF.DE и XYLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. XYLD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBF.DE и XYLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBF.DE и XYLD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.80%-6.53%10.76%1.27%3.69%7.97%-6.46%6.72%9.98%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.28%-5.84%10.46%1.93%-3.25%8.11%0.18%19.31%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, SYBF.DE показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у XYLD.DE с доходностью 1.28%.

SYBF.DE

1 день
-0.68%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.67%
1 год
-2.81%
3 года*
2.44%
5 лет*
2.76%
10 лет*
2.01%

XYLD.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.08%
1 год
-3.27%
3 года*
2.48%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с SYBR.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с FRNU.DESYBF.DE с UEF7.DE
Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с XYLDXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBR.DEXYLD.DE с PR1P.DE

Сравнение комиссий SYBF.DE и XYLD.DE

SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XYLD.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SYBF.DE vs. XYLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBF.DE c XYLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBF.DEXYLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.47

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

-0.59

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.47

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

-0.78

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBF.DE vs. XYLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBF.DE на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD.DE равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBF.DE и XYLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBF.DEXYLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между SYBF.DE и XYLD.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBF.DE и XYLD.DE

Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности XYLD.DE в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.62%4.66%3.52%2.64%1.03%1.48%2.43%2.07%1.43%1.51%1.16%0.87%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.19%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBF.DE и XYLD.DE

Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -16.13%, примерно равная максимальной просадке XYLD.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и XYLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBF.DEXYLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-16.92%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.57%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.75%

-11.09%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-6.70%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.07%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.59%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBF.DE и XYLD.DE

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBF.DEXYLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.79%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

3.84%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

6.86%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

7.06%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

7.72%

-0.36%