PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBF.DE с XAT1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBF.DE с XAT1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE).

SYBF.DE и XAT1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBF.DE и XAT1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBF.DE и XAT1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.43%-6.53%10.76%1.27%3.69%7.97%-6.46%6.72%2.20%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		-1.84%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%5.80%15.11%-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, SYBF.DE показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью -1.84%.

SYBF.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.74%
3 года*
2.65%
5 лет*
2.88%
10 лет*
2.08%

XAT1.DE

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.52%
1 год
4.82%
3 года*
8.41%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с SYBR.DESYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с FRNU.DESYBF.DE с UEF7.DE
Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с EUNL.DEXAT1.DE с UEF7.DEXAT1.DE с VAGY.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с VUCP.DEXAT1.DE с 5ESG.DE

Сравнение комиссий SYBF.DE и XAT1.DE

SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.

XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SYBF.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBF.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBF.DEXAT1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.89

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.20

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.47

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

6.57

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBF.DE vs. XAT1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBF.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа XAT1.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBF.DE и XAT1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBF.DEXAT1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.89

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между SYBF.DE и XAT1.DE составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBF.DE и XAT1.DE

Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности XAT1.DE в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.59%4.66%3.52%2.64%1.03%1.48%2.43%2.07%1.43%1.51%1.16%0.87%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.07%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBF.DE и XAT1.DE

Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и XAT1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBF.DEXAT1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-28.95%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-3.84%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.75%

-27.74%

+15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-3.01%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-6.50%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.81%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBF.DE и XAT1.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) составляет 1.96%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBF.DEXAT1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.72%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.74%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

5.40%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

8.10%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

10.31%

-2.95%