PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBF.DE с PR1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBF.DE с PR1P.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE).

SYBF.DE и PR1P.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. PR1P.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive USD Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBF.DE и PR1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBF.DE и PR1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.80%-6.53%10.76%1.27%3.69%7.97%-6.46%-1.40%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.06%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, SYBF.DE показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у PR1P.DE с доходностью 1.06%.

SYBF.DE

1 день
-0.68%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.67%
1 год
-2.81%
3 года*
2.44%
5 лет*
2.76%
10 лет*
2.01%

PR1P.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.51%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.32%
1 год
-2.32%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с SYBR.DESYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с FRNU.DESYBF.DE с UEF7.DE
Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с VUSC.DE

Сравнение комиссий SYBF.DE и PR1P.DE

SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1P.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

SYBF.DE vs. PR1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBF.DE c PR1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBF.DEPR1P.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.22

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

-0.22

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.29

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

-0.60

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBF.DE vs. PR1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBF.DE на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PR1P.DE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBF.DE и PR1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBF.DEPR1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.22

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.07

+0.33

Корреляция

Корреляция между SYBF.DE и PR1P.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBF.DE и PR1P.DE

Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности PR1P.DE в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.62%4.66%3.52%2.64%1.03%1.48%2.43%2.07%1.43%1.51%1.16%0.87%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.69%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBF.DE и PR1P.DE

Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -16.13%, что больше максимальной просадки PR1P.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и PR1P.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBF.DEPR1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-14.46%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-8.11%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.75%

-13.45%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-5.65%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-5.80%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.87%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBF.DE и PR1P.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) составляет 1.96%, в то время как у Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBF.DEPR1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.22%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

4.34%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

8.89%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

8.37%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

9.36%

-2.00%