PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с SMLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с SMLN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE).

SXRZ.DE и SMLN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. SMLN.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и SMLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и SMLN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		8.00%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		9.46%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%4.78%22.29%-10.60%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у SMLN.DE с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE превзошли акции SMLN.DE по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.97% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%

SMLN.DE

1 день
4.57%
1 месяц
-2.37%
С начала года
9.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
24.66%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.99%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с SPYGSMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с PR1J.DESMLN.DE с WTIZ.DE

Сравнение комиссий SXRZ.DE и SMLN.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SMLN.DE в 0.19%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DESMLN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.25

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.81

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.75

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

9.23

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. SMLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLN.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и SMLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DESMLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и SMLN.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и SMLN.DE

Ни SXRZ.DE, ни SMLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и SMLN.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки SMLN.DE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и SMLN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DESMLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-28.42%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.91%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-19.85%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-28.42%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-4.28%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.08%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.81%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и SMLN.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DESMLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

8.70%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

14.19%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

19.65%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.97%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.26%

+1.33%