PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLN.DE с WTIZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLN.DE с WTIZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE).

SMLN.DE и WTIZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLN.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. WTIZ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLN.DE и WTIZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLN.DE и WTIZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		9.46%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%11.67%
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		12.42%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%

Доходность по периодам

С начала года, SMLN.DE показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у WTIZ.DE с доходностью 12.42%.

SMLN.DE

1 день
4.57%
1 месяц
-2.37%
С начала года
9.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
24.66%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.99%
10 лет*
8.97%

WTIZ.DE

1 день
4.67%
1 месяц
-2.42%
С начала года
12.42%
6 месяцев
19.29%
1 год
29.77%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с SPYGSMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с PR1J.DESMLN.DE с JP40.DE
Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с ENGW.LWTIZ.DE с GLD

Сравнение комиссий SMLN.DE и WTIZ.DE

SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.

WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Доходность на риск

SMLN.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLN.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLN.DEWTIZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.41

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.96

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.00

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

10.53

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLN.DE vs. WTIZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLN.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIZ.DE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLN.DE и WTIZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLN.DEWTIZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.90

-0.40

Корреляция

Корреляция между SMLN.DE и WTIZ.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLN.DE и WTIZ.DE

Ни SMLN.DE, ни WTIZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMLN.DE и WTIZ.DE

Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и WTIZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLN.DEWTIZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-17.17%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-11.67%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-17.17%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.59%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-3.62%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.99%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLN.DE и WTIZ.DE

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) имеют волатильность 8.70% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLN.DEWTIZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

8.59%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

14.73%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

20.95%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.79%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.54%

-0.28%