PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

SXRZ.DE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		8.00%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-2.19%3.86%33.18%22.52%-13.09%38.39%8.64%34.03%-0.01%6.79%
Разные валюты инструментов

SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.97% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%

IVV

1 день
0.00%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.25%
1 год
9.95%
3 года*
16.12%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий SXRZ.DE и IVV

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.48

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.80

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.71

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

3.01

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.48

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и IVV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и IVV

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и IVV

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки IVV в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-55.25%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.89%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-24.53%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-33.90%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-5.44%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-10.84%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.57%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и IVV

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

4.36%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

9.86%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

20.64%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

16.77%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.61%

-1.02%