Сравнение SXRY.DE с WTEE.DE
SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRY.DE returned 19.74%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRY.DE показывает доходность 14.40%, а WTEE.DE немного ниже – 13.70%.
SXRY.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.74%
- 10 лет*
- 15.00%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRY.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 14.40% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | 12.39% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between SXRY.DE and WTEE.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between SXRY.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRY.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
SXRY.DE
WTEE.DE
Сравнение SXRY.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRY.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.80 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 14.72 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRY.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.35 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.93 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.08 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRY.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -16.45% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -6.78% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -14.12% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -16.45% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.96% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -2.65% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.75% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и WTEE.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRY.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.73% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 8.73% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 10.94% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 14.50% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 14.99% | +5.19% |
Сравнение комиссий SXRY.DE и WTEE.DE
SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRY.DE и WTEE.DE
SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
SXRY.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.
SXRY.DE tracks FTSE MIB, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор