Сравнение SXRY.DE с H4ZA.DE
SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 15.00%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRY.DE показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 15.00% против 10.80% соответственно.
SXRY.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.74%
- 10 лет*
- 15.00%
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам SXRY.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 14.40% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 33.22% | -14.32% | 16.72% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Correlation
The correlation between SXRY.DE and H4ZA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г. | 0.84 |
The correlation between SXRY.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRY.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
SXRY.DE
H4ZA.DE
Сравнение SXRY.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRY.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.43 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 4.85 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRY.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.98 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.69 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRY.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -38.41% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.97% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -16.40% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -23.26% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.81% | -38.41% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.50% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -7.84% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.24% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и H4ZA.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеют волатильность 4.82% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRY.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.95% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 12.99% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 15.99% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 17.50% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.17% | +2.01% |
Сравнение комиссий SXRY.DE и H4ZA.DE
SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRY.DE и H4ZA.DE
SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRY.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.
SXRY.DE tracks FTSE MIB, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор