PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRY.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRY.DE с AMES.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 17.09%/yr vs 13.44%/yr for AMES.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRY.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRY.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у AMES.DE с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции AMES.DE по среднегодовой доходности: 17.09% против 13.44% соответственно.

SXRY.DE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.48%
3 года*
29.61%
5 лет*
20.54%
10 лет*
17.09%

AMES.DE

1 день
0.72%
1 месяц
7.06%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.44%
1 год
46.37%
3 года*
32.90%
5 лет*
20.69%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRY.DE и AMES.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.23%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		14.53%55.41%19.00%26.86%-0.71%6.98%-12.87%15.76%-12.77%11.84%

Correlation

The correlation between SXRY.DE and AMES.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г.

0.79

The correlation between SXRY.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с H4ZZ.DE

Доходность на риск

SXRY.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRY.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRY.DEAMES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.82

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.77

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.64

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

16.40

-2.10

SXRY.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRY.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMES.DE равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRY.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRY.DE и AMES.DE

Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и AMES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRY.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-40.98%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.95%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-12.58%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-17.77%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.81%

-40.98%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.10%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-10.09%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.82%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRY.DE и AMES.DE

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) имеют волатильность 3.90% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRY.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.04%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

13.99%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

16.47%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

16.97%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.42%

+1.23%

Сравнение комиссий SXRY.DE и AMES.DE

SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AMES.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRY.DE и AMES.DE

Ни SXRY.DE, ни AMES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRY.DE and AMES.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

SXRY.DE tracks FTSE MIB, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.25% for AMES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и AMES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор