Сравнение AMES.DE с ELF1.DE
AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) and ELF1.DE (Deka MDAX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AMES.DE tracks the MSCI Spain while ELF1.DE tracks the MDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMES.DE returned 11.05%/yr vs 4.24%/yr for ELF1.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMES.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ELF1.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMES.DE и ELF1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMES.DE показывает доходность 7.00%, а ELF1.DE немного ниже – 6.68%. За последние 10 лет акции AMES.DE превзошли акции ELF1.DE по среднегодовой доходности: 11.05% против 4.24% соответственно.
AMES.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 11.05%
ELF1.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам AMES.DE и ELF1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 7.00% | 55.41% | 19.00% | 25.94% | 0.03% | 6.96% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | 6.68% | 19.01% | -5.82% | 7.32% | -28.88% | 13.39% | 8.33% | 30.58% | -17.98% | 17.52% |
Correlation
The correlation between AMES.DE and ELF1.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2014 г. | 0.61 |
The correlation between AMES.DE and ELF1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMES.DE vs. ELF1.DE — Ранг доходности на риск
AMES.DE
ELF1.DE
Сравнение AMES.DE c ELF1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMES.DE | ELF1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 0.35 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 0.94 | +10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMES.DE | ELF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.27 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | -0.05 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AMES.DE и ELF1.DE
Максимальная просадка AMES.DE за все время составила -40.98%, примерно равная максимальной просадке ELF1.DE в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMES.DE и ELF1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMES.DE | ELF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.98% | -40.27% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -14.46% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -18.45% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -40.27% | +22.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -40.27% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -11.79% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -12.30% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 5.30% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMES.DE и ELF1.DE
Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) составляет 4.59%, в то время как у Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что AMES.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMES.DE | ELF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.03% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 15.34% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 18.70% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 19.31% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 18.33% | +2.49% |
Сравнение комиссий AMES.DE и ELF1.DE
AMES.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ELF1.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMES.DE и ELF1.DE
Ни AMES.DE, ни ELF1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.46% | 0.44% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AMES.DE and ELF1.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ELF1.DE.
AMES.DE tracks MSCI Spain, while ELF1.DE tracks MDAX®. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.25% for AMES.DE and 0.30% for ELF1.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMES.DE и ELF1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор