PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с QDVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с QDVA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 15.17%/yr for QDVA.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for QDVA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и QDVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно ниже, чем у QDVA.DE с доходностью 30.20%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

QDVA.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
10.68%
С начала года
30.20%
6 месяцев
29.85%
1 год
37.18%
3 года*
28.68%
5 лет*
15.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и QDVA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		30.20%5.11%40.00%5.98%-13.66%22.93%17.39%31.13%1.53%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and QDVA.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.24

The correlation between SXRS.DE and QDVA.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с UBUT.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. QDVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DEQDVA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.96

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.81

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.89

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

12.67

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. QDVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVA.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и QDVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DEQDVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и QDVA.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки QDVA.DE в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и QDVA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEQDVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-33.34%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.48%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-25.56%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-25.56%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-2.00%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-6.84%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.91%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и QDVA.DE

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) составляет 5.76%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEQDVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.65%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

15.66%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.82%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

19.11%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

19.19%

-3.34%

Сравнение комиссий SXRS.DE и QDVA.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QDVA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и QDVA.DE

Ни SXRS.DE, ни QDVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and QDVA.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for QDVA.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while QDVA.DE is Momentum. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.20% for QDVA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и QDVA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор