Сравнение SXRM.DE с EMB
SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRM.DE returned 0.67%/yr vs 3.39%/yr for EMB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SXRM.DE charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for EMB.
Доходность
Сравнение доходности SXRM.DE и EMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции SXRM.DE уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 0.67% против 3.39% соответственно.
SXRM.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.67%
EMB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам SXRM.DE и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.59% | 8.56% | -0.51% | 3.57% | -14.86% | -3.03% | 9.73% | 9.02% | 0.39% | 2.66% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 2.29% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Correlation
The correlation between SXRM.DE and EMB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г. | 0.28 |
Over the past year, SXRM.DE and EMB have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRM.DE vs. EMB — Ранг доходности на риск
SXRM.DE
EMB
Сравнение SXRM.DE c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRM.DE | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.41 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 10.28 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRM.DE и EMB
Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и EMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRM.DE | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -34.70% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -4.51% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -7.95% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -28.74% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -28.74% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | 0.00% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -5.05% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.06% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRM.DE и EMB
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) составляет 1.86%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRM.DE | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.02% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 4.66% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 5.67% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 9.76% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 9.96% | -3.66% |
Сравнение комиссий SXRM.DE и EMB
SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRM.DE и EMB
SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.03% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRM.DE and EMB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.
SXRM.DE is categorized as Government Bonds, while EMB is Emerging Markets Bonds. SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index. Their fees differ too: 0.07% for SXRM.DE and 0.39% for EMB.
Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и EMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор