PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRM.DE с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRM.DE с CEMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRM.DE returned 0.67%/yr vs 3.55%/yr for CEMB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SXRM.DE charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности SXRM.DE и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SXRM.DE уступали акциям CEMB по среднегодовой доходности: 0.67% против 3.55% соответственно.

SXRM.DE

1 день
0.38%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.19%
3 года*
2.95%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
0.67%

CEMB

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.95%
3 года*
7.15%
5 лет*
1.92%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRM.DE и CEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.59%8.56%-0.51%3.57%-14.86%-3.03%9.73%9.02%0.39%2.66%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.54%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%

Correlation

The correlation between SXRM.DE and CEMB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2012 г.

0.25

Over the past year, SXRM.DE and CEMB have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE

Доходность на риск

SXRM.DE vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRM.DE c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRM.DECEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.14

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.20

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.31

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

9.95

-7.21

SXRM.DE vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRM.DE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CEMB равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRM.DE и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRM.DE и CEMB

Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRM.DECEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-20.84%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-2.88%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-3.85%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-20.48%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-20.84%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-0.20%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-3.65%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.67%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRM.DE и CEMB

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRM.DECEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.20%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

2.50%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

3.11%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

5.64%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

6.29%

+0.01%

Сравнение комиссий SXRM.DE и CEMB

SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRM.DE и CEMB

SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXRM.DE and CEMB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

SXRM.DE is categorized as Government Bonds, while CEMB is Corporate Bonds. SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Their fees differ too: 0.07% for SXRM.DE and 0.50% for CEMB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор