PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRL.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRL.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, SXRL.DE returned 1.39%/yr vs 1.92%/yr for CHFUSD=X. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SXRL.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции SXRL.DE уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.92% соответственно.

SXRL.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.84%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.39%

CHFUSD=X

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.87%
3 года*
4.22%
5 лет*
2.34%
10 лет*
1.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRL.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.31%7.42%1.93%4.32%-9.34%-2.31%6.97%6.13%1.04%1.28%
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.67%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%

Correlation

The correlation between SXRL.DE and CHFUSD=X is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

0.21

The correlation between SXRL.DE and CHFUSD=X shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

USD/CHF

Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.L
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

SXRL.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRL.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRL.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.33

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.55

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.47

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

1.08

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRL.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRL.DE на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRL.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRL.DECHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.33

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.20

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SXRL.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRL.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-29.99%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-4.95%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.63%

-8.69%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-11.70%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.09%

-13.35%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-9.59%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-18.63%

+15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.26%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRL.DE и CHFUSD=X

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) составляет 1.11%, в то время как у USD/CHF (CHFUSD=X) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что SXRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRL.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.70%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

5.67%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

7.04%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

7.93%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

7.35%

-3.51%

Часто задаваемые вопросы

SXRL.DE and CHFUSD=X have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRL.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор