Сравнение SXRL.DE с CHFUSD=X
SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, SXRL.DE returned 1.32%/yr vs 2.01%/yr for CHFUSD=X. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXRL.DE и CHFUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции SXRL.DE уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.01% соответственно.
SXRL.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.32%
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -1.86%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам SXRL.DE и CHFUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.13% | 7.42% | 1.92% | 4.32% | -9.33% | -2.32% | 6.98% | 6.13% | 1.04% | 1.28% |
CHFUSD=X USD/CHF | -1.86% | 14.56% | -7.30% | 9.83% | -1.34% | -2.97% | 9.43% | 1.71% | -1.05% | 4.56% |
Correlation
The correlation between SXRL.DE and CHFUSD=X is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between SXRL.DE and CHFUSD=X shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRL.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск
SXRL.DE
CHFUSD=X
Сравнение SXRL.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRL.DE | CHFUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.04 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.08 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRL.DE и CHFUSD=X
Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и CHFUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRL.DE | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -29.99% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -6.54% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -8.69% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.50% | -10.75% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.09% | -13.35% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -10.68% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -18.70% | +15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.91% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRL.DE и CHFUSD=X
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) составляет 0.83%, в то время как у USD/CHF (CHFUSD=X) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что SXRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRL.DE | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.58% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 4.69% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 6.90% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 7.90% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 7.34% | -3.50% |
Часто задаваемые вопросы
SXRL.DE and CHFUSD=X have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXRL.DE и CHFUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор