PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRL.DE с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRL.DE с IB01.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).

SXRL.DE и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRL.DE и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRL.DE и IB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.02%7.42%1.93%4.32%-9.34%-2.31%6.97%5.22%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.86%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.88%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 0.86%.

SXRL.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.04%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.45%

IB01.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.12%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.L
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с IBTA.LIB01.L с VDST.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Сравнение комиссий SXRL.DE и IB01.L

И SXRL.DE, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXRL.DE vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRL.DE c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRL.DEIB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

11.48

-10.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

30.08

-28.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

7.77

-6.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

47.46

-45.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

455.81

-450.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRL.DE vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRL.DE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRL.DE и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRL.DEIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

11.48

-10.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

8.91

-8.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

3.73

-3.17

Корреляция

Корреляция между SXRL.DE и IB01.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRL.DE и IB01.L

Ни SXRL.DE, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRL.DE и IB01.L

Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и IB01.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRL.DEIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-0.91%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-0.09%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-0.29%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.08%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.01%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRL.DE и IB01.L

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SXRL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRL.DEIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.11%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.25%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

0.36%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

0.37%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

0.72%

+3.11%