Сравнение SXRH.DE с STIP
SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years while STIP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs 4.44%/yr for STIP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности SXRH.DE и STIP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRH.DE торгуется в EUR, в то время как STIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STIP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 3.76%.
SXRH.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение доходности по годам SXRH.DE и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.67% | -5.76% | 14.60% | 4.61% | 3.48% | 14.75% | -3.13% | 10.57% | 4.53% | -8.74% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.76% | -6.56% | 11.69% | 1.50% | 2.99% | 13.59% | -3.49% | 7.26% | 5.26% | -8.53% |
Correlation
The correlation between SXRH.DE and STIP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.78 |
The correlation between SXRH.DE and STIP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRH.DE vs. STIP — Ранг доходности на риск
SXRH.DE
STIP
Сравнение SXRH.DE c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRH.DE | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 2.46 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRH.DE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SXRH.DE и STIP
Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки STIP в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRH.DE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.17% | -16.51% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -4.18% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -10.55% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.14% | -12.16% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.86% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -5.60% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.52% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRH.DE и STIP
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRH.DE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 1.04% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 4.30% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 6.08% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 7.47% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 7.34% | +0.12% |
Сравнение комиссий SXRH.DE и STIP
SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRH.DE и STIP
Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности STIP в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.31% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 6.14% | 9.84% | 8.76% | 0.72% | 0.78% | 4.65% | 6.24% | 2.28% | 0.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRH.DE and STIP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for SXRH.DE.
SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.06% for STIP.
Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор