PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRH.DE с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRH.DE с STIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

SXRH.DE и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRH.DE и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRH.DE и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.50%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-3.13%10.57%4.53%-8.74%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.48%-6.56%11.69%1.50%2.99%13.59%-3.49%7.26%5.26%-8.53%
Разные валюты инструментов

SXRH.DE торгуется в EUR, в то время как STIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STIP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRH.DE показывает доходность 2.50%, а STIP немного ниже – 2.48%.

SXRH.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.50%
6 месяцев
2.38%
1 год
-3.29%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

STIP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.61%
1 год
-3.09%
3 года*
2.42%
5 лет*
3.84%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с VGTY.DE
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий SXRH.DE и STIP

SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

SXRH.DE vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRH.DE c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRH.DESTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.41

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

-0.49

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.37

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

-0.56

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRH.DE vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRH.DE на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRH.DE и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRH.DESTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между SXRH.DE и STIP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRH.DE и STIP

Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности STIP в 3.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.99%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Просадки

Сравнение просадок SXRH.DE и STIP

Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки STIP в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRH.DESTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-5.50%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-0.95%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-5.50%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-0.33%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-1.00%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

0.28%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRH.DE и STIP

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) составляет 2.02%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRH.DESTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.24%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

4.30%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

7.54%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

7.51%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.45%

7.38%

+0.07%