Сравнение SXRH.DE с IS04.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE).
SXRH.DE и IS04.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 20+ Year. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRH.DE или IS04.DE.
Основные характеристики
| SXRH.DE | IS04.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.82% | -2.35% |
| Дох-ть за 1 год | 6.72% | 6.16% |
| Дох-ть за 3 года | 4.88% | -9.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.25% | -4.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 4.41% |
| Дневная вол-ть | 9.63% | 12.91% |
| Макс. просадка | -13.83% | -45.95% |
| Текущая просадка | -0.66% | -39.20% |
Корреляция
Корреляция между SXRH.DE и IS04.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SXRH.DE и IS04.DE
С начала года, SXRH.DE показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у IS04.DE с доходностью -2.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRH.DE и IS04.DE
SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IS04.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXRH.DE c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRH.DE и IS04.DE
Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности IS04.DE в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 8.27% | 5.71% | 0.42% | 0.43% | 3.69% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.31% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SXRH.DE и IS04.DE
Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки IS04.DE в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и IS04.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRH.DE и IS04.DE
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) составляет 1.22%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.