PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRH.DE с TP05.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRH.DE с TP05.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L).

SXRH.DE и TP05.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. TP05.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRH.DE и TP05.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRH.DE и TP05.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.50%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-3.13%10.57%4.53%-6.36%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.58%-6.45%11.70%0.75%3.16%13.70%-4.14%8.11%5.04%-6.37%
Разные валюты инструментов

SXRH.DE торгуется в EUR, в то время как TP05.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TP05.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRH.DE показывает доходность 2.50%, а TP05.L немного выше – 2.58%.

SXRH.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.50%
6 месяцев
2.38%
1 год
-3.29%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

TP05.L

1 день
-0.37%
1 месяц
0.82%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.62%
1 год
-3.19%
3 года*
2.57%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIPSXRH.DE с VGTY.DE
Часто сравнивают с TP05.L:
TP05.L с SXRM.DETP05.L с TI5G.LTP05.L с IBTU.LTP05.L с VUCP.LTP05.L с ERNS.LTP05.L с INXG.LTP05.L с AGGG.L

Сравнение комиссий SXRH.DE и TP05.L

И SXRH.DE, и TP05.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SXRH.DE vs. TP05.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRH.DE c TP05.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRH.DETP05.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.43

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

-0.51

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.47

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

-0.74

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRH.DE vs. TP05.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRH.DE на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TP05.L равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRH.DE и TP05.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRH.DETP05.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между SXRH.DE и TP05.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRH.DE и TP05.L

Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности TP05.L в 5.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.99%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.92%6.05%6.89%5.27%0.34%0.35%3.26%3.36%2.92%1.05%

Просадки

Сравнение просадок SXRH.DE и TP05.L

Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки TP05.L в -12.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и TP05.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRH.DETP05.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-15.95%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.66%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-15.95%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-4.67%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-6.31%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.57%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRH.DE и TP05.L

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRH.DETP05.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.91%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

4.23%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

7.41%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

7.78%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.45%

7.89%

-0.44%