Сравнение SXRH.DE с REET
SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and REET (iShares Global REIT ETF) are both exchange-traded funds - SXRH.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs 3.60%/yr for REET. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for REET.
Доходность
Сравнение доходности SXRH.DE и REET
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRH.DE торгуется в EUR, в то время как REET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REET были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 11.58%.
SXRH.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
REET
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение доходности по годам SXRH.DE и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.67% | -5.76% | 14.60% | 4.61% | 3.48% | 14.75% | -3.13% | 10.57% | 4.53% | -8.74% |
REET iShares Global REIT ETF | 11.58% | -4.84% | 9.42% | 6.97% | -19.40% | 42.34% | -17.86% | 27.23% | -0.83% | -3.26% |
Correlation
The correlation between SXRH.DE and REET is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.20 |
The correlation between SXRH.DE and REET shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRH.DE vs. REET — Ранг доходности на риск
SXRH.DE
REET
Сравнение SXRH.DE c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRH.DE | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.72 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 5.11 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRH.DE | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.12 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.23 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SXRH.DE и REET
Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки REET в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и REET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRH.DE | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.17% | -44.24% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -7.44% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -19.45% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.14% | -28.89% | +16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.50% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -10.55% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.51% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRH.DE и REET
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) составляет 3.06%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRH.DE | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.30% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 8.35% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 11.49% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 15.92% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 18.58% | -11.12% |
Сравнение комиссий SXRH.DE и REET
SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRH.DE и REET
Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности REET в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.38% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 6.14% | 9.84% | 8.76% | 0.72% | 0.78% | 4.65% | 6.24% | 2.28% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRH.DE and REET have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for REET.
SXRH.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while REET is REIT. SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.14% for REET.
Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и REET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор