Сравнение SXRG.DE с VIOV
SXRG.DE (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - SXRG.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB, while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRG.DE returned 10.73%/yr vs 9.80%/yr for VIOV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRG.DE charges 0.43%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.
Доходность
Сравнение доходности SXRG.DE и VIOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRG.DE торгуется в EUR, в то время как VIOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRG.DE показывает доходность 16.26%, а VIOV немного выше – 17.00%. За последние 10 лет акции SXRG.DE превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.80% соответственно.
SXRG.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.73%
VIOV
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 15.75%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам SXRG.DE и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 16.26% | -1.21% | 15.85% | 13.82% | -12.53% | 29.74% | 6.96% | 30.76% | -7.93% | 2.34% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 17.00% | -6.03% | 14.54% | 11.90% | -5.87% | 40.45% | -5.67% | 27.25% | -8.76% | -2.17% |
Correlation
The correlation between SXRG.DE and VIOV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.62 |
The correlation between SXRG.DE and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRG.DE vs. VIOV — Ранг доходности на риск
SXRG.DE
VIOV
Сравнение SXRG.DE c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRG.DE | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 4.90 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 15.71 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRG.DE | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SXRG.DE и VIOV
Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и VIOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRG.DE | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -43.38% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -7.41% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.54% | -32.59% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -32.59% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -43.38% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.94% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -7.62% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.31% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRG.DE и VIOV
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SXRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRG.DE | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.09% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.62% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 18.12% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 21.60% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 24.17% | -3.82% |
Сравнение комиссий SXRG.DE и VIOV
SXRG.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRG.DE и VIOV
SXRG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.60% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
SXRG.DE and VIOV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.43% for SXRG.DE.
SXRG.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while VIOV is Small Cap Value Equities. SXRG.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for SXRG.DE and 0.10% for VIOV.
Подберите оптимальное распределение для SXRG.DE и VIOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор