PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXRG.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SXRG.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRG.DE и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
3.39%-1.21%15.85%13.82%-12.53%29.74%6.96%30.76%-7.93%2.34%
^GSPC
S&P 500 Index
-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

SXRG.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRG.DE показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SXRG.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.02% против 12.10% соответственно.


SXRG.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-2.27%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.80%
1 год
14.84%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.02%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

S&P 500 Index

Доходность на риск

SXRG.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXRG.DE
Ранг доходности на риск SXRG.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRG.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRG.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRG.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXRG.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.41

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.71

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

0.62

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

2.56

+7.86

SXRG.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRG.DE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRG.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXRG.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между SXRG.DE и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок SXRG.DE и ^GSPC

Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


SXRG.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-56.78%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.10%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-25.43%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-33.92%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.67%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-10.75%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.62%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRG.DE и ^GSPC

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SXRG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SXRG.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.36%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.93%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

20.68%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

16.80%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

18.63%

+1.75%