Сравнение SXRG.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и S&P 500 (^GSPC).
SXRG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRG.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| SXRG.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.23% | 25.45% |
| Дох-ть за 1 год | 40.23% | 35.64% |
| Дох-ть за 3 года | 5.07% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.38% | 14.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.06% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 10.26 | 18.72 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 12.27% |
| Макс. просадка | -41.79% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между SXRG.DE и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXRG.DE и ^GSPC
С начала года, SXRG.DE показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXRG.DE имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXRG.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SXRG.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRG.DE и ^GSPC
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SXRG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.