Сравнение SXRG.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).
SXRG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SXRG.DE и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRG.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 3.21% | -1.21% | 15.85% | 13.82% | -12.53% | 29.74% | 6.96% | 30.76% | -7.93% | 2.34% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.47% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Разные валюты инструментов
SXRG.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRG.DE показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SXRG.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.07% соответственно.
SXRG.DE
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 9.99%
^GSPC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRG.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SXRG.DE
^GSPC
Сравнение SXRG.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRG.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.73 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.66 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 2.77 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRG.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SXRG.DE и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок SXRG.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRG.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -56.78% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.14% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -25.43% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -33.92% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.78% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -10.75% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRG.DE и ^GSPC
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SXRG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRG.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.42% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.93% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 20.69% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 16.81% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 18.63% | +1.75% |