PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRG.DE с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRG.DE с VIOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

SXRG.DE и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRG.DE и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRG.DE и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		3.21%-1.21%15.85%13.82%-12.53%29.74%6.96%30.76%-7.93%2.34%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		5.27%-7.11%16.44%13.42%-16.25%31.66%9.81%23.90%-0.09%0.60%
Разные валюты инструментов

SXRG.DE торгуется в EUR, в то время как VIOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRG.DE показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 5.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXRG.DE имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции VIOG немного отстают с 9.82%.

SXRG.DE

1 день
1.94%
1 месяц
-3.32%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.09%
1 год
14.97%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.00%
10 лет*
9.99%

VIOG

1 день
0.74%
1 месяц
-3.44%
С начала года
5.27%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.44%
3 года*
8.69%
5 лет*
3.70%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с SXRG.DE:
SXRG.DE с SXR7.DESXRG.DE с SXR8.DESXRG.DE с SPYSXRG.DE с ^GSPCSXRG.DE с VUSA.DESXRG.DE с VBSXRG.DE с IJH
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Сравнение комиссий SXRG.DE и VIOG

SXRG.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Доходность на риск

SXRG.DE vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRG.DE
Ранг доходности на риск SXRG.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRG.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRG.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRG.DE c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRG.DEVIOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.44

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.76

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.71

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

2.64

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRG.DE vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRG.DE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VIOG равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRG.DE и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRG.DEVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между SXRG.DE и VIOG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRG.DE и VIOG

SXRG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.93%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SXRG.DE и VIOG

Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и VIOG.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRG.DEVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-41.73%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.82%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-29.15%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-41.73%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-5.05%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-7.69%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.43%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRG.DE и VIOG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SXRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRG.DEVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.19%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

13.09%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

23.85%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

21.07%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

23.16%

-2.78%