Сравнение SXRG.DE с VIOG
SXRG.DE (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SXRG.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB, while VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRG.DE returned 10.73%/yr vs 10.43%/yr for VIOG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRG.DE charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.
Доходность
Сравнение доходности SXRG.DE и VIOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRG.DE торгуется в EUR, в то время как VIOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRG.DE показывает доходность 16.26%, а VIOG немного выше – 16.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXRG.DE имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции VIOG немного отстают с 10.43%.
SXRG.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.73%
VIOG
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам SXRG.DE и VIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 16.26% | -1.21% | 15.85% | 13.82% | -12.53% | 29.74% | 6.96% | 30.76% | -7.93% | 2.34% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 16.85% | -7.11% | 16.44% | 13.42% | -16.25% | 31.66% | 9.81% | 23.90% | -0.09% | 0.60% |
Correlation
The correlation between SXRG.DE and VIOG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between SXRG.DE and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRG.DE vs. VIOG — Ранг доходности на риск
SXRG.DE
VIOG
Сравнение SXRG.DE c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRG.DE | VIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 3.50 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 10.83 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRG.DE | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.45 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SXRG.DE и VIOG
Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и VIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRG.DE | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -40.45% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -7.12% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.54% | -30.78% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -30.78% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -40.45% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.29% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -7.41% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.30% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRG.DE и VIOG
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SXRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRG.DE | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.17% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.02% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 17.16% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 21.01% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 23.12% | -2.77% |
Сравнение комиссий SXRG.DE и VIOG
SXRG.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRG.DE и VIOG
SXRG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.84% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
SXRG.DE and VIOG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for SXRG.DE.
SXRG.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while VIOG is Small Cap Growth Equities. SXRG.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB, while VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for SXRG.DE and 0.15% for VIOG.
Подберите оптимальное распределение для SXRG.DE и VIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор