Сравнение SXRG.DE с VIOG
SXRG.DE (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SXRG.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB, while VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRG.DE returned 11.68%/yr vs 11.98%/yr for VIOG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRG.DE charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.
Доходность
Сравнение доходности SXRG.DE и VIOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRG.DE торгуется в EUR, в то время как VIOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRG.DE показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 28.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXRG.DE имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции VIOG немного впереди с 11.98%.
SXRG.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 21.81%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 11.68%
VIOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 28.67%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 38.65%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам SXRG.DE и VIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 22.02% | -1.21% | 15.85% | 13.82% | -12.53% | 29.74% | 6.96% | 30.76% | -7.93% | 2.34% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 28.67% | -7.11% | 16.44% | 13.42% | -16.25% | 31.66% | 9.81% | 23.90% | -0.09% | 0.60% |
Correlation
The correlation between SXRG.DE and VIOG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between SXRG.DE and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRG.DE vs. VIOG — Ранг доходности на риск
SXRG.DE
VIOG
Сравнение SXRG.DE c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRG.DE | VIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | 5.45 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 17.64 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRG.DE и VIOG
Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и VIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRG.DE | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -40.45% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -7.12% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.54% | -30.78% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -30.78% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -40.45% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -7.39% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.20% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRG.DE и VIOG
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SXRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRG.DE | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.81% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.54% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 17.41% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 21.06% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 23.15% | -2.80% |
Сравнение комиссий SXRG.DE и VIOG
SXRG.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRG.DE и VIOG
SXRG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.77% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
SXRG.DE and VIOG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for SXRG.DE.
SXRG.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while VIOG is Small Cap Growth Equities. SXRG.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB, while VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for SXRG.DE and 0.15% for VIOG.
Подберите оптимальное распределение для SXRG.DE и VIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор