Сравнение SXRG.DE с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
SXRG.DE и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRG.DE или VIOG.
Основные характеристики
| SXRG.DE | VIOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.90% | 11.55% |
| Дох-ть за 1 год | 34.24% | 29.12% |
| Дох-ть за 3 года | 4.10% | -0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.79% | 9.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | 9.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 10.28 | 8.75 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 17.86% | 19.34% |
| Макс. просадка | -41.79% | -41.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между SXRG.DE и VIOG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXRG.DE и VIOG
С начала года, SXRG.DE показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции SXRG.DE превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRG.DE и VIOG
SXRG.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXRG.DE c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRG.DE и VIOG
SXRG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.10% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок SXRG.DE и VIOG
Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRG.DE и VIOG
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SXRG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.