PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRG.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRG.DE с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SXRG.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRG.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRG.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		3.39%-1.21%15.85%13.82%-12.53%29.74%6.96%30.76%-7.93%2.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

SXRG.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRG.DE показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции SXRG.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.02% против 13.92% соответственно.

SXRG.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-2.27%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.80%
1 год
14.84%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.02%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SXRG.DE:
SXRG.DE с SXR7.DESXRG.DE с SXR8.DESXRG.DE с ^GSPCSXRG.DE с VUSA.DESXRG.DE с VIOGSXRG.DE с VBSXRG.DE с IJH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SXRG.DE и SPY

SXRG.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SXRG.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRG.DE
Ранг доходности на риск SXRG.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRG.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRG.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRG.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRG.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.46

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.78

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

0.71

+3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

3.01

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRG.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRG.DE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRG.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRG.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.73

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между SXRG.DE и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRG.DE и SPY

SXRG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SXRG.DE и SPY

Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRG.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-55.19%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.88%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-24.50%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-33.72%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.44%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-9.09%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.57%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRG.DE и SPY

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SXRG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRG.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.36%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.88%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

21.44%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

16.97%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

18.50%

+1.88%