Сравнение SXRG.DE с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SXRG.DE и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRG.DE или IJH.
Основные характеристики
| SXRG.DE | IJH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.18% | 20.05% |
| Дох-ть за 1 год | 37.57% | 38.95% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 6.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.01% | 12.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.81% | 10.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 9.19 | 13.72 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 17.82% | 16.35% |
| Макс. просадка | -41.79% | -55.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SXRG.DE и IJH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXRG.DE и IJH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRG.DE показывает доходность 19.18%, а IJH немного выше – 20.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXRG.DE имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции IJH немного отстают с 10.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRG.DE и IJH
SXRG.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXRG.DE c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRG.DE и IJH
SXRG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SXRG.DE и IJH
Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRG.DE и IJH
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 5.49% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.