Сравнение SXRD.DE с WTEE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE).
SXRD.DE и WTEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRD.DE и WTEE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRD.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRD.DE iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | -3.09% | 10.75% | 9.62% | 12.01% | -27.04% | 20.49% | 19.23% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 8.93% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SXRD.DE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 8.93%.
SXRD.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 3.47%
WTEE.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRD.DE и WTEE.DE
SXRD.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Доходность на риск
SXRD.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
SXRD.DE
WTEE.DE
Сравнение SXRD.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRD.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.69 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.12 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 4.38 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 16.20 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRD.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.69 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.90 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.03 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SXRD.DE и WTEE.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRD.DE и WTEE.DE
SXRD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXRD.DE iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.81% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Просадки
Сравнение просадок SXRD.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и WTEE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRD.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.59% | -16.45% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -9.73% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.75% | -16.45% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -2.51% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -2.70% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.83% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRD.DE и WTEE.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SXRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRD.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.54% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 8.16% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 14.68% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.92% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 15.41% | +4.40% |