PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXRD.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SXRD.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRD.DE и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)
-3.09%10.75%9.62%12.01%-27.04%20.49%-10.12%18.31%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, SXRD.DE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.


SXRD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.05%
1 год
10.90%
3 года*
8.78%
5 лет*
0.64%
10 лет*
3.47%

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий SXRD.DE и VWCE.DE

SXRD.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.


Доходность на риск

SXRD.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXRD.DE
Ранг доходности на риск SXRD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRD.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRD.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRD.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXRD.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.86

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.95

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

11.73

-7.44

SXRD.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRD.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRD.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXRD.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.72

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.23

Корреляция

Корреляция между SXRD.DE и VWCE.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRD.DE и VWCE.DE

Ни SXRD.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRD.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SXRD.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-33.43%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-8.90%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-21.07%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-4.06%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-4.80%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.65%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRD.DE и VWCE.DE

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что SXRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SXRD.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.40%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

8.53%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

15.78%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

13.72%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

16.25%

+3.56%