Сравнение SXRD.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE).

SXRD.DE и EXSH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRD.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRD.DE и EXSH.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SXRD.DE iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)	-3.09%	10.75%	9.62%	12.01%	-27.04%	20.49%	-10.12%	39.79%	-17.72%	15.74%
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	4.95%	44.94%	5.72%	10.87%	-9.92%	23.55%	-9.64%	27.73%	-4.87%	5.22%

Доходность по периодам

С начала года, SXRD.DE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции SXRD.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 3.47% против 9.88% соответственно.

SXRD.DE

1 день: 0.07%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -3.09%

6 месяцев: -0.05%

1 год: 10.90%

3 года*: 8.78%

5 лет*: 0.64%

10 лет*: 3.47%

EXSH.DE

1 день: 0.00%

1 месяц: 1.78%

С начала года: 4.95%

6 месяцев: 14.65%

1 год: 30.60%

3 года*: 21.00%

5 лет*: 11.88%

10 лет*: 9.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

Название символа

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SXRD.DE:

SXRD.DE с VWCE.DE SXRD.DE с SSLN.L SXRD.DE с SXRJ.DE SXRD.DE с IUSQ.DE SXRD.DE с SXR8.DE SXRD.DE с 5HEU.DE SXRD.DE с AMES.DE

Часто сравнивают с EXSH.DE:

EXSH.DE с EXSG.DE EXSH.DE с WPEA.PA EXSH.DE с WTEE.DE EXSH.DE с SCHG EXSH.DE с SCHD EXSH.DE с IUKD.L EXSH.DE с VHYG.L

Сравнение комиссий SXRD.DE и EXSH.DE

SXRD.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

SXRD.DE

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

EXSH.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

SXRD.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXRD.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXSH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRD.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SXRD.DE	EXSH.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	2.08	-1.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	2.56	-1.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.41	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.17	5.18	-4.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.29	17.40	-13.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRD.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRD.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRD.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SXRD.DE	EXSH.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	2.08	-1.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.81	-0.77
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	0.57	-0.40
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.30	+0.15

Корреляция

Корреляция между SXRD.DE и EXSH.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRD.DE и EXSH.DE

SXRD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SXRD.DE iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	4.77%	5.15%	5.86%	6.39%	6.06%	3.77%	3.58%	4.50%	4.42%	5.03%	4.99%	3.96%

Просадки

Сравнение просадок SXRD.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и EXSH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	SXRD.DE	EXSH.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.59%	-70.20%	+22.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.69%	-10.09%	-1.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.75%	-22.98%	-13.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.59%	-40.34%	-7.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.99%	-2.28%	-6.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.28%	-22.31%	+12.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.18%	1.98%	+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRD.DE и EXSH.DE

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SXRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SXRD.DE	EXSH.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.05%	5.20%	+0.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.83%	8.87%	+0.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.12%	14.66%	+2.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.21%	14.48%	+2.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.81%	17.14%	+2.67%

Сравнение SXRD.DE с EXSH.DE

Доходность

Сравнение доходности SXRD.DE и EXSH.DE

Сравнение доходности по годам SXRD.DE и EXSH.DE

Доходность по периодам

SXRD.DE

EXSH.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SXRD.DE и EXSH.DE

Доходность на риск

SXRD.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

SXRD.DE

EXSH.DE

Сравнение SXRD.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SXRD.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRD.DE и EXSH.DE

Просадки

Сравнение просадок SXRD.DE и EXSH.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SXRD.DE и EXSH.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)