PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRD.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRD.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

SXRD.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRD.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRD.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)		-3.09%10.75%9.62%12.01%-27.04%20.49%-10.12%39.79%-17.72%15.74%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, SXRD.DE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции SXRD.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 3.47% против 13.67% соответственно.

SXRD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.05%
1 год
10.90%
3 года*
8.78%
5 лет*
0.64%
10 лет*
3.47%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRD.DE:
SXRD.DE с VWCE.DESXRD.DE с SSLN.LSXRD.DE с SXRJ.DESXRD.DE с IUSQ.DESXRD.DE с 5HEU.DESXRD.DE с AMES.DESXRD.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий SXRD.DE и SXR8.DE

SXRD.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SXRD.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRD.DE
Ранг доходности на риск SXRD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRD.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRD.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRD.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRD.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.61

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.37

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

8.02

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRD.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRD.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRD.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRD.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.84

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.74

-0.29

Корреляция

Корреляция между SXRD.DE и SXR8.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRD.DE и SXR8.DE

Ни SXRD.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRD.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRD.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-33.78%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-8.40%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-23.32%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.59%

-33.78%

-13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.01%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-5.22%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.10%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRD.DE и SXR8.DE

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что SXRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRD.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.62%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

8.61%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

17.16%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.18%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

16.14%

+3.67%