PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRD.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRD.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).

SXRD.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRD.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRD.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)		-3.09%10.75%9.62%12.01%-27.04%20.49%-10.12%39.79%-17.72%15.74%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		-0.62%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, SXRD.DE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции SXRD.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 3.47% против 11.33% соответственно.

SXRD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.05%
1 год
10.90%
3 года*
8.78%
5 лет*
0.64%
10 лет*
3.47%

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SXRD.DE:
SXRD.DE с VWCE.DESXRD.DE с SSLN.LSXRD.DE с SXRJ.DESXRD.DE с 5HEU.DESXRD.DE с SXR8.DESXRD.DE с AMES.DESXRD.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий SXRD.DE и IUSQ.DE

SXRD.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXRD.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRD.DE
Ранг доходности на риск SXRD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRD.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRD.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRD.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRD.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.49

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

10.55

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRD.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRD.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRD.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRD.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.67

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.21

Корреляция

Корреляция между SXRD.DE и IUSQ.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRD.DE и IUSQ.DE

Ни SXRD.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRD.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и IUSQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRD.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-33.60%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-13.59%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-21.25%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.59%

-33.60%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-13.59%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-4.23%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.83%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRD.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) составляет 6.05%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что SXRD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRD.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

23.01%

-16.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

23.73%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

27.62%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.14%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

16.64%

+3.17%