PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRD.DE с 5HEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRD.DE с 5HEU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE).

SXRD.DE и 5HEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. 5HEU.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRD.DE и 5HEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRD.DE и 5HEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)		-3.09%10.75%9.62%12.01%-21.59%
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%4.88%-2.91%6.26%-6.49%

Доходность по периодам

SXRD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.05%
1 год
10.90%
3 года*
8.78%
5 лет*
0.64%
10 лет*
3.47%

5HEU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.14%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с SXRD.DE:
SXRD.DE с VWCE.DESXRD.DE с SSLN.LSXRD.DE с SXRJ.DESXRD.DE с IUSQ.DESXRD.DE с SXR8.DESXRD.DE с AMES.DESXRD.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с 5HEU.DE:
5HEU.DE с XLG5HEU.DE с OP2E.DE5HEU.DE с F4DE.DE5HEU.DE с USCP.DE5HEU.DE с ZPRL.DE5HEU.DE с VLED.DE5HEU.DE с MIVA.DE

Сравнение комиссий SXRD.DE и 5HEU.DE

SXRD.DE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.

5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)
SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXRD.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRD.DE
Ранг доходности на риск SXRD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRD.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRD.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
5HEU.DE
Ранг доходности на риск 5HEU.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRD.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRD.DE5HEU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.31

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.47

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.39

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

1.26

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRD.DE vs. 5HEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRD.DE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа 5HEU.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRD.DE и 5HEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRD.DE5HEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.02

+0.43

Корреляция

Корреляция между SXRD.DE и 5HEU.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRD.DE и 5HEU.DE

Ни SXRD.DE, ни 5HEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRD.DE и 5HEU.DE

Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки 5HEU.DE в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и 5HEU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRD.DE5HEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-18.20%

-29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-10.53%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-4.91%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-6.21%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.29%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRD.DE и 5HEU.DE

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SXRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRD.DE5HEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

0.00%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

4.40%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

11.89%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

12.93%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

12.93%

+6.88%