PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRD.DE с SXRJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRD.DE с SXRJ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE).

SXRD.DE и SXRJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. SXRJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRD.DE и SXRJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRD.DE и SXRJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)		-3.09%10.75%9.62%12.01%-27.04%20.49%-10.12%39.79%-17.72%15.74%
SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		0.60%25.22%-0.19%14.41%-16.60%23.00%5.26%29.83%-17.96%23.99%

Доходность по периодам

С начала года, SXRD.DE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SXRJ.DE с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции SXRD.DE уступали акциям SXRJ.DE по среднегодовой доходности: 3.47% против 8.41% соответственно.

SXRD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.05%
1 год
10.90%
3 года*
8.78%
5 лет*
0.64%
10 лет*
3.47%

SXRJ.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.60%
6 месяцев
3.09%
1 год
17.24%
3 года*
10.08%
5 лет*
5.63%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SXRD.DE:
SXRD.DE с VWCE.DESXRD.DE с SSLN.LSXRD.DE с IUSQ.DESXRD.DE с 5HEU.DESXRD.DE с AMES.DESXRD.DE с CEMT.DESXRD.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с SXRJ.DE:
SXRJ.DE с IEUSSXRJ.DE с GLDSXRJ.DE с QTOPSXRJ.DE с XDEV.DESXRJ.DE с NQSE.DESXRJ.DE с QDVE.DESXRJ.DE с ZPRL.DE

Сравнение комиссий SXRD.DE и SXRJ.DE

И SXRD.DE, и SXRJ.DE имеют комиссию равную 0.58%.

SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)
SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXRD.DE vs. SXRJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRD.DE
Ранг доходности на риск SXRD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRD.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRD.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SXRJ.DE
Ранг доходности на риск SXRJ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRJ.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRJ.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRD.DE c SXRJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRD.DESXRJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.08

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.47

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.91

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

7.30

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRD.DE vs. SXRJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRD.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SXRJ.DE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRD.DE и SXRJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRD.DESXRJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.08

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.35

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между SXRD.DE и SXRJ.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRD.DE и SXRJ.DE

Ни SXRD.DE, ни SXRJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRD.DE и SXRJ.DE

Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки SXRJ.DE в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и SXRJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRD.DESXRJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-39.38%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-10.68%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-29.43%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.59%

-39.38%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.96%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-7.50%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.79%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRD.DE и SXRJ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) составляет 6.05%, в то время как у iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SXRD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRD.DESXRJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.48%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.45%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

15.90%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.08%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

16.19%

+3.62%