Сравнение SXRD.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).

SXRD.DE и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRD.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRD.DE и SPYW.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SXRD.DE iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)	-3.09%	10.75%	9.62%	12.01%	-27.04%	20.49%	-10.12%	39.79%	-17.72%	15.74%
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	4.59%	20.24%	8.29%	17.93%	-11.23%	14.36%	-11.84%	23.34%	-8.58%	11.23%

Доходность по периодам

С начала года, SXRD.DE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции SXRD.DE уступали акциям SPYW.DE по среднегодовой доходности: 3.47% против 7.02% соответственно.

SXRD.DE

1 день: 0.07%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -3.09%

6 месяцев: -0.05%

1 год: 10.90%

3 года*: 8.78%

5 лет*: 0.64%

10 лет*: 3.47%

SPYW.DE

1 день: 0.18%

1 месяц: 1.58%

С начала года: 4.59%

6 месяцев: 7.66%

1 год: 13.46%

3 года*: 13.93%

5 лет*: 8.78%

10 лет*: 7.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

Название символа

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SXRD.DE:

SXRD.DE с VWCE.DE SXRD.DE с SSLN.L SXRD.DE с SXRJ.DE SXRD.DE с EXSH.DE SXRD.DE с IUSQ.DE SXRD.DE с SXR8.DE SXRD.DE с 5HEU.DE

Часто сравнивают с SPYW.DE:

SPYW.DE с IQQA.DE SPYW.DE с IDVY.AS SPYW.DE с VGWD.DE SPYW.DE с SPYD SPYW.DE с SCHD SPYW.DE с JGPI.DE SPYW.DE с VYMI

Сравнение комиссий SXRD.DE и SPYW.DE

SXRD.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

SXRD.DE

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

SPYW.DE

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

SXRD.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXRD.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPYW.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRD.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SXRD.DE	SPYW.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	0.99	-0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	1.30	-0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.21	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.17	1.71	-0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.29	5.49	-1.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRD.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRD.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRD.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SXRD.DE	SPYW.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	0.99	-0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.66	-0.62
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	0.47	-0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.53	-0.08

Корреляция

Корреляция между SXRD.DE и SPYW.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRD.DE и SPYW.DE

SXRD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SXRD.DE iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	3.62%	4.07%	3.67%	3.31%	3.62%	2.78%	3.05%	3.10%	3.74%	3.15%	2.97%	2.99%

Просадки

Сравнение просадок SXRD.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и SPYW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	SXRD.DE	SPYW.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.59%	-38.68%	-8.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.69%	-9.77%	-1.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.75%	-23.97%	-12.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.59%	-38.68%	-8.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.99%	-3.25%	-5.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.28%	-5.66%	-4.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.18%	2.49%	+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRD.DE и SPYW.DE

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SXRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SXRD.DE	SPYW.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.05%	4.62%	+1.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.83%	7.96%	+1.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.12%	13.58%	+3.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.21%	13.24%	+3.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.81%	14.87%	+4.94%

Сравнение SXRD.DE с SPYW.DE

Доходность

Сравнение доходности SXRD.DE и SPYW.DE

Сравнение доходности по годам SXRD.DE и SPYW.DE

Доходность по периодам

SXRD.DE

SPYW.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SXRD.DE и SPYW.DE

Доходность на риск

SXRD.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

SXRD.DE

SPYW.DE

Сравнение SXRD.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SXRD.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRD.DE и SPYW.DE

Просадки

Сравнение просадок SXRD.DE и SPYW.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SXRD.DE и SPYW.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)