PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRD.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRD.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE).

SXRD.DE и SC0D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. SC0D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRD.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRD.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)		-3.09%10.75%9.62%12.01%-27.04%20.49%-10.12%39.79%-17.72%15.74%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.44%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, SXRD.DE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции SXRD.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 3.47% против 9.84% соответственно.

SXRD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.05%
1 год
10.90%
3 года*
8.78%
5 лет*
0.64%
10 лет*
3.47%

SC0D.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.38%
1 год
10.39%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRD.DE:
SXRD.DE с VWCE.DESXRD.DE с SSLN.LSXRD.DE с SXRJ.DESXRD.DE с EXSH.DESXRD.DE с IUSQ.DESXRD.DE с SXR8.DESXRD.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с ZPAB.DESC0D.DE с EUN0.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с DBXD.DESC0D.DE с EXW1.DE

Сравнение комиссий SXRD.DE и SC0D.DE

SXRD.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.

SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

SXRD.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRD.DE
Ранг доходности на риск SXRD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRD.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRD.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRD.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRD.DESC0D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.60

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.91

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

4.88

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRD.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRD.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRD.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRD.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между SXRD.DE и SC0D.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRD.DE и SC0D.DE

Ни SXRD.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRD.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и SC0D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRD.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-38.50%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-10.93%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-23.38%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.59%

-38.50%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-7.59%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-7.26%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.97%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRD.DE и SC0D.DE

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеют волатильность 6.05% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRD.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.36%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.93%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

17.37%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.26%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

18.21%

+1.60%