PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0D.DE с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0D.DE с VWCG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE).

SC0D.DE и VWCG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. VWCG.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0D.DE и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0D.DE и VWCG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		-0.80%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%11.98%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		1.43%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, SC0D.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у VWCG.DE с доходностью 1.43%.

SC0D.DE

1 день
3.00%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.82%
3 года*
13.04%
5 лет*
10.69%
10 лет*
9.94%

VWCG.DE

1 день
2.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.77%
1 год
13.97%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с GLDSC0D.DE с ZPAB.DESC0D.DE с EUN0.DESC0D.DE с DBXD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с EXW1.DESC0D.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с IWRD.AS

Сравнение комиссий SC0D.DE и VWCG.DE

SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

SC0D.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0D.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0D.DEVWCG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.92

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.25

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

5.41

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0D.DE vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0D.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VWCG.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0D.DE и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0D.DEVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между SC0D.DE и VWCG.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0D.DE и VWCG.DE

Ни SC0D.DE, ни VWCG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0D.DE и VWCG.DE

Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и VWCG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0D.DEVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-35.68%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.45%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-20.10%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-5.40%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-5.17%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.68%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0D.DE и VWCG.DE

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что SC0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0D.DEVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.88%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.19%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.14%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

14.12%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.09%

+1.13%