PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0D.DE с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0D.DE с DBXD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE).

SC0D.DE и DBXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0D.DE и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0D.DE и DBXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		-0.80%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-4.98%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, SC0D.DE показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции SC0D.DE превзошли акции DBXD.DE по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.54% соответственно.

SC0D.DE

1 день
3.00%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.82%
3 года*
13.04%
5 лет*
10.69%
10 лет*
9.94%

DBXD.DE

1 день
2.73%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-3.47%
1 год
3.07%
3 года*
13.66%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с ZPAB.DESC0D.DE с EUN0.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с EXW1.DESC0D.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с LYMS.DE

Сравнение комиссий SC0D.DE и DBXD.DE

SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DBXD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

SC0D.DE vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0D.DE c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0D.DEDBXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.17

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.36

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.30

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

1.01

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0D.DE vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0D.DE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа DBXD.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0D.DE и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0D.DEDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.17

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.15

Корреляция

Корреляция между SC0D.DE и DBXD.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0D.DE и DBXD.DE

Ни SC0D.DE, ни DBXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0D.DE и DBXD.DE

Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и DBXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0D.DEDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-54.98%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.28%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-26.70%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-38.83%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-8.34%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-11.40%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.64%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0D.DE и DBXD.DE

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеют волатильность 6.59% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0D.DEDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.90%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

11.40%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.66%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.93%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

18.30%

-0.08%