PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0D.DE с EXW1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0D.DE с EXW1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE).

SC0D.DE и EXW1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. EXW1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0D.DE и EXW1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0D.DE и EXW1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		-0.80%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		-0.72%22.07%11.03%22.41%-8.72%23.47%-3.08%30.12%-12.05%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, SC0D.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у EXW1.DE с доходностью -0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0D.DE имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции EXW1.DE немного впереди с 10.09%.

SC0D.DE

1 день
3.00%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.82%
3 года*
13.04%
5 лет*
10.69%
10 лет*
9.94%

EXW1.DE

1 день
2.97%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
3.38%
1 год
10.81%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.85%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с ZPAB.DESC0D.DE с EUN0.DESC0D.DE с DBXD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с EXW1.DE:
EXW1.DE с CSX5.LEXW1.DE с QDVX.DEEXW1.DE с IQQY.DEEXW1.DE с VUAA.LEXW1.DE с MEUD.LEXW1.DE с ITAEXW1.DE с SPY

Сравнение комиссий SC0D.DE и EXW1.DE

SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EXW1.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

SC0D.DE vs. EXW1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EXW1.DE
Ранг доходности на риск EXW1.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW1.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW1.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW1.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW1.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW1.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0D.DE c EXW1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0D.DEEXW1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.63

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

3.59

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0D.DE vs. EXW1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0D.DE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXW1.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0D.DE и EXW1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0D.DEEXW1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.25

Корреляция

Корреляция между SC0D.DE и EXW1.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0D.DE и EXW1.DE

SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		2.48%2.42%2.85%2.83%2.73%2.50%1.97%2.82%3.18%3.92%3.29%3.48%

Просадки

Сравнение просадок SC0D.DE и EXW1.DE

Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки EXW1.DE в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и EXW1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0D.DEEXW1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-57.82%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.87%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-23.32%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-38.49%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-7.00%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-15.82%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.09%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0D.DE и EXW1.DE

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) имеют волатильность 6.59% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0D.DEEXW1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.48%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.79%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.22%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.10%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

18.15%

+0.07%