Сравнение SC0D.DE с EUN0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).
SC0D.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0D.DE и EUN0.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0D.DE и EUN0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | -0.80% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 10.07% |
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 5.10% | 12.27% | 11.42% | 10.79% | -13.21% | 21.54% | -4.02% | 24.17% | -4.36% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SC0D.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции SC0D.DE превзошли акции EUN0.DE по среднегодовой доходности: 9.94% против 6.99% соответственно.
SC0D.DE
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.94%
EUN0.DE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0D.DE и EUN0.DE
SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUN0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SC0D.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск
SC0D.DE
EUN0.DE
Сравнение SC0D.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0D.DE | EUN0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.73 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 3.07 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0D.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SC0D.DE и EUN0.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0D.DE и EUN0.DE
Ни SC0D.DE, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0D.DE и EUN0.DE
Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и EUN0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0D.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -30.68% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -9.34% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -19.64% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -30.68% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -3.58% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -4.72% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.94% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0D.DE и EUN0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SC0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0D.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.10% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 6.51% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 11.77% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 11.00% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 12.53% | +5.69% |