Сравнение SC0D.DE с EXSC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE).
SC0D.DE и EXSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. EXSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Large 200. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0D.DE и EXSC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0D.DE и EXSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | -0.80% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 10.07% |
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 1.70% | 21.17% | 8.82% | 16.23% | -7.45% | 26.19% | -3.20% | 28.32% | -10.82% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SC0D.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у EXSC.DE с доходностью 1.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0D.DE имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции EXSC.DE немного отстают с 9.46%.
SC0D.DE
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.94%
EXSC.DE
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0D.DE и EXSC.DE
SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EXSC.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SC0D.DE vs. EXSC.DE — Ранг доходности на риск
SC0D.DE
EXSC.DE
Сравнение SC0D.DE c EXSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0D.DE | EXSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.43 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 5.52 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0D.DE | EXSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SC0D.DE и EXSC.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0D.DE и EXSC.DE
SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 2.42% | 2.44% | 2.76% | 2.71% | 2.76% | 2.54% | 1.95% | 2.90% | 3.13% | 4.57% | 3.62% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SC0D.DE и EXSC.DE
Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки EXSC.DE в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и EXSC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0D.DE | EXSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -58.17% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -12.58% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -17.59% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -34.65% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -4.92% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -9.67% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.62% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0D.DE и EXSC.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что SC0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0D.DE | EXSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.86% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 9.64% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 15.61% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 14.49% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 15.54% | +2.68% |