Сравнение SXR3.DE с ZPRL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).
SXR3.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXR3.DE и ZPRL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXR3.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR3.DE iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | -0.00% | 15.66% | 13.52% | 9.60% | 0.36% | 25.69% | -17.21% | 24.21% | -10.84% | 7.35% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.41% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXR3.DE имеют среднегодовую доходность 7.12%, а акции ZPRL.DE немного отстают с 6.82%.
SXR3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.12%
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR3.DE и ZPRL.DE
SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Доходность на риск
SXR3.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
SXR3.DE
ZPRL.DE
Сравнение SXR3.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR3.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.02 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.33 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.60 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 4.70 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR3.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.02 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SXR3.DE и ZPRL.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR3.DE и ZPRL.DE
Ни SXR3.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXR3.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и ZPRL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXR3.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.36% | -35.35% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -8.83% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -23.37% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | -35.35% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -3.49% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -5.42% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.71% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR3.DE и ZPRL.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXR3.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 4.21% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 6.78% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 11.88% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 11.84% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 13.59% | +3.53% |