PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR3.DE с ELFC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR3.DE с ELFC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE).

SXR3.DE и ELFC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. ELFC.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR3.DE и ELFC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR3.DE и ELFC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%25.69%-17.21%24.21%-10.84%7.35%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		10.46%17.73%-0.16%15.69%1.54%21.96%-7.15%19.94%-4.03%6.11%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SXR3.DE уступали акциям ELFC.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.15% соответственно.

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.62%
3 года*
11.33%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.12%

ELFC.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.46%
6 месяцев
16.17%
1 год
22.23%
3 года*
11.26%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с CEMS.DESXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с SXRV.DESXR3.DE с WTEE.DESXR3.DE с NQSE.DESXR3.DE с PR1Z.DESXR3.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с ELFC.DE:
ELFC.DE с VHYL.ASELFC.DE с LYYA.DEELFC.DE с XESD.DEELFC.DE с XNZN.DEELFC.DE с EL4G.DEELFC.DE с CEMT.DEELFC.DE с ZPRX.DE

Сравнение комиссий SXR3.DE и ELFC.DE

SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ELFC.DE в 0.30%.

SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Доходность на риск

SXR3.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ELFC.DE
Ранг доходности на риск ELFC.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFC.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFC.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFC.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFC.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFC.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR3.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR3.DEELFC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.66

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.14

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.27

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

8.15

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR3.DE vs. ELFC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR3.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ELFC.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR3.DE и ELFC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR3.DEELFC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.66

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между SXR3.DE и ELFC.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR3.DE и ELFC.DE

SXR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		4.16%4.45%4.66%4.66%4.91%3.85%2.83%3.64%4.20%3.53%3.57%

Просадки

Сравнение просадок SXR3.DE и ELFC.DE

Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и ELFC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR3.DEELFC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.36%

-37.68%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-9.79%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-16.85%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

-37.68%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-0.24%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.77%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.73%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR3.DE и ELFC.DE

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR3.DEELFC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

4.08%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

8.13%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

13.35%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

13.80%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.59%

+0.53%