График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
SXR3.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) показал доход в -0.00% с начала года и 8.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SXR3.DE составила 7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.14%.
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.14%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2010 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SXR3.DE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 нояб. 2010 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | |||||||||
| 2025 | 5.76% | 3.32% | -2.84% | -2.44% | 4.41% | -1.94% | 3.35% | 1.32% | 0.88% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 15.66% |
| 2024 | 0.92% | 0.06% | 4.57% | 2.93% | 2.04% | -0.57% | 3.08% | 1.11% | -0.64% | -2.78% | 4.05% | -1.72% | 13.52% |
| 2023 | 4.94% | 2.37% | -2.93% | 3.58% | -3.23% | 1.36% | 2.36% | -2.42% | 1.58% | -4.16% | 3.16% | 3.14% | 9.60% |
| 2022 | 1.88% | 0.64% | 1.08% | 1.40% | -0.07% | -6.24% | 6.15% | -3.88% | -6.64% | 5.04% | 6.40% | -4.28% | 0.36% |
| 2021 | -0.86% | 4.05% | 5.95% | 1.59% | 1.97% | 1.01% | 0.86% | 1.37% | -0.38% | 3.94% | -2.85% | 6.88% | 25.69% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc): годовая альфа составляет 1.43%, бета — 0.48, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 03.05.2010.
- Этот ETF участвовал в 72.66% снижения S&P 500 Index, но только в 56.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.22 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.43%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 56.36%
- Участие в снижении
- 72.66%
Комиссия
Комиссия SXR3.DE составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SXR3.DE имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SXR3.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 2.68 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SXR3.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 40.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 405 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) составляет 10.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.36% | 20 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 405 | 26 окт. 2021 г. | 451 |
| -27.9% | 28 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 574 | 22 мая 2018 г. | 776 |
| -18.34% | 21 февр. 2011 г. | 113 | 23 сент. 2011 г. | 89 | 3 февр. 2012 г. | 202 |
| -16.89% | 23 мая 2018 г. | 153 | 27 дек. 2018 г. | 214 | 4 нояб. 2019 г. | 367 |
| -16.69% | 4 мар. 2025 г. | 27 | 9 апр. 2025 г. | 87 | 13 авг. 2025 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...