PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXR3.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SXR3.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR3.DE и IUSQ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)
-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%25.69%-17.21%24.21%-10.84%7.35%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
-0.62%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SXR3.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.33% соответственно.


SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.62%
3 года*
11.33%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.12%

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий SXR3.DE и IUSQ.DE

SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.


Доходность на риск

SXR3.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR3.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXR3.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.49

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.92

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.42

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

10.55

-8.12

SXR3.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR3.DE на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR3.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXR3.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между SXR3.DE и IUSQ.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR3.DE и IUSQ.DE

Ни SXR3.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXR3.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и IUSQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SXR3.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.36%

-33.60%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-13.59%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-21.25%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

-33.60%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-13.59%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.23%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.83%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR3.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) составляет 14.32%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SXR3.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

23.01%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

23.73%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

27.62%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

17.14%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.64%

+0.48%