Сравнение SXR3.DE с IUSQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).
SXR3.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXR3.DE и IUSQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXR3.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR3.DE iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | -0.00% | 15.66% | 13.52% | 9.60% | 0.36% | 25.69% | -17.21% | 24.21% | -10.84% | 7.35% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | -0.62% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SXR3.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.33% соответственно.
SXR3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.12%
IUSQ.DE
- 1 день
- -13.59%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR3.DE и IUSQ.DE
SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.
Доходность на риск
SXR3.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
SXR3.DE
IUSQ.DE
Сравнение SXR3.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR3.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.42 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 10.55 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR3.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SXR3.DE и IUSQ.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR3.DE и IUSQ.DE
Ни SXR3.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXR3.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и IUSQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXR3.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.36% | -33.60% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -13.59% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -21.25% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | -33.60% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -13.59% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -4.23% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.83% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR3.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) составляет 14.32%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXR3.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 23.01% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 23.73% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 27.62% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.14% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.64% | +0.48% |