Сравнение SXR3.DE с NQSE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).
SXR3.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXR3.DE и NQSE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXR3.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR3.DE iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | -0.00% | 15.66% | 13.52% | 9.60% | 0.36% | 25.69% | -17.21% | 24.21% | -8.34% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -6.44% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Доходность по периодам
SXR3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.12%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR3.DE и NQSE.DE
И SXR3.DE, и NQSE.DE имеют комиссию равную 0.33%.
Доходность на риск
SXR3.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
SXR3.DE
NQSE.DE
Сравнение SXR3.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR3.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.03 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.56 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.16 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 7.74 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR3.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SXR3.DE и NQSE.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR3.DE и NQSE.DE
Ни SXR3.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXR3.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и NQSE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXR3.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.36% | -37.67% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.87% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -37.67% | +20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -8.83% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -8.72% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.31% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR3.DE и NQSE.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXR3.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 5.83% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 12.28% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 19.88% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 20.89% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.60% | -4.48% |