Сравнение SXQG с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
SXQG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXQG - это активно управляемый фонд от Meridian. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SXQG и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXQG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -8.69% | -0.35% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
SXQG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXQG и SGRT
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
SXQG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SXQG
SGRT
Сравнение SXQG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXQG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXQG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.09 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между SXQG и SGRT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и SGRT
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.16% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SXQG и SGRT
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXQG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -17.87% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -7.09% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -3.52% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXQG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 32.60% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 32.60% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 32.60% | -14.46% |