PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с QUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SXQG is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 3.81%/yr vs 10.69%/yr for QUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 5.96%.

SXQG

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.57%
1 год
-4.01%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

QUS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.07%
С начала года
5.96%
6 месяцев
4.89%
1 год
16.21%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и QUS

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-7.42%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		5.96%14.13%18.99%21.78%-14.15%12.79%

Correlation

The correlation between SXQG and QUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.90

The correlation between SXQG and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SXQG и QUS

Секторы
SXQG
QUS

Технологии

31.9%
29.2%

Коммуникационные услуги

16.0%
9.9%

Здравоохранение

16.0%
13.4%

Финансовые услуги

11.5%
14.0%

Потребительский защитный сектор

11.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.5%

Промышленность

5.4%
8.2%

Энергетика

0.6%
4.2%

Сырьевые материалы

0.2%
2.2%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

SXQG
31.9%
QUS
29.2%

Коммуникационные услуги

SXQG
16.0%
QUS
9.9%

Здравоохранение

SXQG
16.0%
QUS
13.4%

Финансовые услуги

SXQG
11.5%
QUS
14.0%

Потребительский защитный сектор

SXQG
11.5%
QUS
8.7%

Потребительский циклический сектор

SXQG
6.9%
QUS
5.5%

Промышленность

SXQG
5.4%
QUS
8.2%

Энергетика

SXQG
0.6%
QUS
4.2%

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
QUS
2.2%

Недвижимость

SXQG

-

QUS
1.3%

Коммунальные услуги

SXQG

-

QUS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с FPXSXQG с CCORSXQG с BBUS
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

SXQG vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 66
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXQGQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.78

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.53

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.38

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

10.45

-11.23

SXQG vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXQG и QUS

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-33.78%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-6.85%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-13.94%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-22.30%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-1.69%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-3.69%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

1.55%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и QUS

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SXQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.71%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.94%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

9.16%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

14.34%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.43%

+1.50%

Сравнение комиссий SXQG и QUS

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и QUS

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and QUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SXQG has higher volatility (4.22%) compared to QUS (2.71%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, QUS leads with 10.69% vs 3.81% for SXQG. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUS has performed better with a 10.69% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.07% for SXQG.

They also come from different issuers: Meridian and State Street. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор