PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с QCLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. SXQG is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, SXQG returned 11.22%/yr vs 13.71%/yr for QCLR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью 1.13%.

SXQG

1 день
-0.91%
1 месяц
1.59%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-0.30%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

QCLR

1 день
-0.38%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-0.62%
1 год
11.54%
3 года*
13.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-2.55%4.43%18.77%28.32%-23.93%2.60%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.13%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between SXQG and QCLR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.74

The correlation between SXQG and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SXQG и QCLR

Секторы
SXQG
QCLR

Технологии

30.3%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.6%
15.8%

Здравоохранение

15.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

12.4%
7.7%

Финансовые услуги

12.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.2%

Промышленность

5.5%
2.9%

Энергетика

0.7%
0.6%

Сырьевые материалы

0.2%
1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SXQG
30.3%
QCLR
53.8%

Коммуникационные услуги

SXQG
15.6%
QCLR
15.8%

Здравоохранение

SXQG
15.6%
QCLR
4.2%

Потребительский защитный сектор

SXQG
12.4%
QCLR
7.7%

Финансовые услуги

SXQG
12.2%
QCLR
0.2%

Потребительский циклический сектор

SXQG
7.5%
QCLR
12.2%

Промышленность

SXQG
5.5%
QCLR
2.9%

Энергетика

SXQG
0.7%
QCLR
0.6%

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
QCLR
1.1%

Недвижимость

SXQG

-

QCLR
0.1%

Коммунальные услуги

SXQG

-

QCLR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с CCORSXQG с FPXSXQG с BBUS
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

SXQG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 99
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXQGQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.18

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.62

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.13

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

4.08

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXQG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXQGQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.18

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.67

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SXQG и QCLR

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-21.77%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-10.22%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-13.58%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-1.15%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-6.19%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.84%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и QCLR

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SXQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

0.57%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.20%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

9.81%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

12.41%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

12.41%

+5.56%

Сравнение комиссий SXQG и QCLR

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и QCLR

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QCLR в 14.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.72%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and QCLR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SXQG has higher volatility (3.37%) compared to QCLR (0.57%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, QCLR leads with 13.71% vs 11.22% for SXQG. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 13.71% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

QCLR has the higher dividend yield at 14.72%, compared with 0.07% for SXQG.

SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Meridian and Global X. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.60% for QCLR.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор