PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с MFUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SXQG is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 3.81%/yr vs 13.23%/yr for MFUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 18.43%.

SXQG

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.57%
1 год
-4.01%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

MFUS

1 день
1.19%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.43%
6 месяцев
17.11%
1 год
29.07%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и MFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-7.42%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		18.43%16.02%20.17%12.19%-5.82%8.66%

Correlation

The correlation between SXQG and MFUS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.77

The correlation between SXQG and MFUS shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXQG и MFUS

Секторы
SXQG
MFUS

Технологии

31.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

16.0%
5.1%

Здравоохранение

16.0%
13.4%

Финансовые услуги

11.5%
12.0%

Потребительский защитный сектор

11.5%
9.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.5%

Промышленность

5.4%
12.2%

Энергетика

0.6%
6.4%

Сырьевые материалы

0.2%
2.8%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

SXQG
31.9%
MFUS
24.7%

Коммуникационные услуги

SXQG
16.0%
MFUS
5.1%

Здравоохранение

SXQG
16.0%
MFUS
13.4%

Финансовые услуги

SXQG
11.5%
MFUS
12.0%

Потребительский защитный сектор

SXQG
11.5%
MFUS
9.7%

Потребительский циклический сектор

SXQG
6.9%
MFUS
10.5%

Промышленность

SXQG
5.4%
MFUS
12.2%

Энергетика

SXQG
0.6%
MFUS
6.4%

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
MFUS
2.8%

Недвижимость

SXQG

-

MFUS
1.7%

Коммунальные услуги

SXQG

-

MFUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с FPXSXQG с CCORSXQG с BBUS
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

SXQG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 66
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXQGMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.60

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.69

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.47

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.57

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

18.56

-19.34

SXQG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXQG и MFUS

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-35.21%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-6.39%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-15.39%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-18.22%

-15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

0.00%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-3.97%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

1.57%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и MFUS

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 4.22% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.31%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.95%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

11.24%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

15.09%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.34%

+0.59%

Сравнение комиссий SXQG и MFUS

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и MFUS

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MFUS в 1.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.33%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and MFUS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (4.31%) compared to SXQG (4.22%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 13.23% vs 3.81% for SXQG. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 13.23% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

MFUS has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.07% for SXQG.

They also come from different issuers: Meridian and PIMCO. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор