PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с IXC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. SXQG is actively managed, while IXC is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 3.81%/yr vs 17.36%/yr for IXC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 20.55%.

SXQG

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.57%
1 год
-4.01%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

IXC

1 день
0.67%
1 месяц
-7.64%
С начала года
20.55%
6 месяцев
21.59%
1 год
32.10%
3 года*
15.17%
5 лет*
17.36%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и IXC

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-7.42%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
IXC
iShares Global Energy ETF		20.55%13.98%1.95%3.92%48.51%7.40%

Correlation

The correlation between SXQG and IXC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.23

The correlation between SXQG and IXC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXQG и IXC

Секторы
SXQG
IXC

Технологии

31.9%

-

Коммуникационные услуги

16.0%

-

Здравоохранение

16.0%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Промышленность

5.4%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SXQG
31.9%
IXC

-

Коммуникационные услуги

SXQG
16.0%
IXC

-

Здравоохранение

SXQG
16.0%
IXC

-

Финансовые услуги

SXQG
11.5%
IXC

-

Потребительский защитный сектор

SXQG
11.5%
IXC

-

Потребительский циклический сектор

SXQG
6.9%
IXC

-

Промышленность

SXQG
5.4%
IXC

-

Энергетика

SXQG
0.6%
IXC
100.0%

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
IXC

-

Недвижимость

SXQG

-

IXC

-

Коммунальные услуги

SXQG

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с FPXSXQG с CCORSXQG с BBUS
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

SXQG vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 66
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXQGIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.69

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.23

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.33

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

8.08

-8.86

SXQG vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXQG и IXC

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-67.88%

+33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-13.81%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-19.06%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-24.93%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-13.24%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-17.46%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.98%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и IXC

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 4.22%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.46%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

15.91%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

19.08%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

23.50%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

26.82%

-8.89%

Сравнение комиссий SXQG и IXC

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и IXC

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IXC в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		3.15%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and IXC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (6.46%) compared to SXQG (4.22%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs IXC's -67.88%.

On 5-year performance, IXC leads with 17.36% vs 3.81% for SXQG. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXC has performed better with a 17.36% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

IXC has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.07% for SXQG.

SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: Meridian and iShares. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.40% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор