PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с ITOT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. SXQG is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 5.62%/yr vs 12.18%/yr for ITOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 8.76%.

SXQG

1 день
-0.91%
1 месяц
1.59%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-0.30%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-2.55%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%26.12%-19.47%13.64%

Correlation

The correlation between SXQG and ITOT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.91

The correlation between SXQG and ITOT shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXQG и ITOT

Секторы
SXQG
ITOT

Технологии

30.3%
33.8%

Коммуникационные услуги

15.6%
10.3%

Здравоохранение

15.6%
9.0%

Потребительский защитный сектор

12.4%
4.7%

Финансовые услуги

12.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.1%

Промышленность

5.5%
9.5%

Энергетика

0.7%
3.7%

Сырьевые материалы

0.2%
2.1%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

SXQG
30.3%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

SXQG
15.6%
ITOT
10.3%

Здравоохранение

SXQG
15.6%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

SXQG
12.4%
ITOT
4.7%

Финансовые услуги

SXQG
12.2%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

SXQG
7.5%
ITOT
10.1%

Промышленность

SXQG
5.5%
ITOT
9.5%

Энергетика

SXQG
0.7%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
ITOT
2.1%

Недвижимость

SXQG

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

SXQG

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с CCORSXQG с FPXSXQG с BBUS
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SXQG vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 99
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXQGITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.08

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.80

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.92

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

13.34

-13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXQG vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXQGITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.08

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SXQG и ITOT

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-55.20%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-8.90%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-19.44%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-25.36%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-2.95%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-6.97%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

1.94%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и ITOT

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 3.37%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.93%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.56%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

12.51%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

17.39%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

18.28%

-0.31%

Сравнение комиссий SXQG и ITOT

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и ITOT

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and ITOT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.93%) compared to SXQG (3.37%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.18% vs 5.62% for SXQG. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.18% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.07% for SXQG.

SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Meridian and iShares. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор