Сравнение SXQG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SXQG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXQG - это активно управляемый фонд от Meridian. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SXQG и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXQG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -8.69% | 4.43% | 18.77% | 28.32% | -23.93% | 12.62% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 13.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
SXQG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXQG и ITOT
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
SXQG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
SXQG
ITOT
Сравнение SXQG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXQG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.00 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.52 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.53 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 7.25 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXQG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.00 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SXQG и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и ITOT
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.16% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок SXQG и ITOT
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXQG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -55.20% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -12.34% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -5.51% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -7.02% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.61% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и ITOT
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 5.01%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXQG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.49% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.78% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 18.68% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.36% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.25% | -0.11% |